Sondage Cartographie des risques

Présentation

Bienvenue sur la page d’analyse et de présentation des résultats du sondage sur la cartographie des risques réalisée par le groupe de travail Cartographie des risques de l’Institut des Actuaires pour l’année 2020.

Ce sondage était à destination de l’ensemble des membres de l’Institut des Actuaires sur le mois de janvier 2021. Le groupe de travail a pour objectif de mettre en place au sein de l'Institut un processus régulier de production d'une cartographie des risques, il s’agit de sa première édition.

L’objectif du sondage est de répondre à quelques questions sur l’évolution que les actuaires anticipent des primes, des sinistres et des provisions par branche d’activité ainsi que sur des facteurs de risque pouvant influencer ceux-ci. Les résultats du sondage vous sont présentés sous forme de graphiques dynamiques, vous permettant de parcourir les graphiques pour disposer de plus d’information, vous pouvez également zoomer et dézoomer à l'aide d'un menu à droite. Ils ont été réalisés sous R permettant de bénéficier de la valeur ajoutée de la data science.

L’interprétation des résultats est à prendre avec prudence compte tenu des limites de tout sondage fortement liées nombre de ses réponses.

Merci aux 137 répondants pour votre participation !

La liste des branches est reprise de la classification de la FFA :

Assurances de personnes :

  • Assurance vie

  • Assurance retraite

  • Assurance santé

  • Assurance prévoyance

Assurances de biens et de responsabilité :

  • Assurance automobile

  • Assurance de biens des particuliers

  • Assurance de biens des professionnels et agricoles

  • Assurance des événements naturels

  • Assurance responsabilité civile générale

  • Protection juridique, assistance et pertes pécuniaires

  • Assurance transports

  • Assurance construction

  • Assurance-crédit-caution

Résultats

I - Evolution de la collecte, sinistralité et provisionnement

Quelles évolutions pour chaque branche d'activité attendez-vous d’ici fin 2020, en termes de : 

  • collecte ;

  • sinistralité (tous types de prestations : rachats toutes causes, décès, terme…) ;

  • niveau de provisionnement (tenant compte de la collecte, de la sinistralité et de toutes autres causes) ;

Les provisions concernées étant toutes les provisions relatives à cette activité (PM, PT, PRE, PDD, PRC…).

Commentaire : la taille de la police est proportionnelle au nombre de réponse (le nombre ainsi que le ISI de chaque branche sont indiqués en passant la souris sur le graphique).

 Interprétation des résultats : 

  1. Les branches d’assurance de personnes ont récolté le plus de réponses comparativement aux branches d’assurances de biens et responsabilité (entre 38 et 89 observations, contre 4 à 49 observations).

  2. Avec un indice de simpson inversé compris entre 3 et 5 pour les branches ayant un nombre de réponses supérieurs à 38 (jugées exhaustives), les réponses sont pour la collecte, la sinistralité et le provisionnement semblent hétérogènes pour les répondant avec en moyenne soit une faible hausse ou aucun impact. Sur l’ensemble des réponses aucune évolution négative ou sans avis n’a été mentionnée.

  3. Les assurances de personnes sur les trois postes (collecte, sinistralité et provisionnement) se positionnent entre sans changement et une hausse faible, seule la prévoyance décroche sur le provisionnement avec un impact à la hausse en moyenne, avec globalement une collecte qui évolue plus faiblement que la sinistralité et évoluant elle-même plus faiblement que le provisionnement.
    Le provisionnement sur la vie et la prévoyance semble corrélé à la sinistralité avec une hausse faible.
    La collecte, la sinistralité et le provisionnement de la santé et retraite semblent liés et proches en étant en hausse faible.

  4. Les collectes, sinistralités et provisionnements des assurances de biens et de responsabilité sont plus variés en étant compris entre sans changement et en hausse importante (crédit-                        caution).
      La collecte des assurances de biens et de responsabilité est en plus forte évolution que la collecte des assurances de personnes, la sinistralité étant dans les mêmes tendances et le                              provisionnement semble moins important.
      Les évolutions de collecte, sinistralité et provisionnement de chaque branche suivent globalement les mêmes tendances.

II - Criticité de facteurs de risque

L’objectif est de construire une matrice de criticité (fréquence/impact) permettant de coter et hiérarchiser les risques.

En cas de réalisation de ces facteurs de risques, quelle serait la fréquence/probabilité d’influence sur la branche d’activité ?

En cas de réalisation de ces facteurs de risques, comment évaluez-vous l’ampleur de leur impact sur la branche ?

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Les facteurs de risques étudiés sont : 

  • Catastrophes Naturelles et les événements climatiques extrêmes

  • Risques liés au vieillissement de la population

  • Risque de crise financière

  • Risques liés à la qualité des données et Risques de modèles

  • Risque de pandémie et d’expansion des infections de masse

  • Risques opérationnels

  • Risques Cyber

Les résultats de chaque facteur de risques sont à sélectionner dans la matrice en bas à droite.

​ Interprétation des résultats : 

​1. Selon la grille d’analyse (par risques ou par branche), les impacts sont compris entre significatif et extrême et les fréquences entre rare et très probable
2. Catastrophes Naturelles et les événements climatiques extrêmes
    Les impacts et fréquences semblent du même ordre pour chaque branche en étant visuellement sur une droite. Les assurances des personnes étant globalement moins critiques que les                  assurances de biens et de responsabilité.
3. Risques Cyber
    Les branches semblent avoir une criticité équivalente quelle que-soit la branche, se démarquent néanmoins les assurances de vie et crédit-caution.
4. Risque de crise financière
    Hormis les assurances des événements naturels l’impact et de biens des particuliers, les criticités (impact et fréquences) se révèlent élevés avec un impact le plus élevé pour les branches de            personnes (Retraite et Vie).
5. Risque de pandémie et d’expansion des infections de masse
    Les criticités des assurances de personnes sont plus importantes que celles des assurances de biens et de responsabilité. Avec toutefois un regroupement d’impact et de fréquence pour toutes     les branches autour d’un impact fort et probable.
6. Risques liés au vieillissement de la population
    Les criticités des assurances de personnes sont beaucoup plus importantes que celles des assurances de biens et de responsabilité.
7. Risques liés à la qualité des données et Risques de modèles
    Les criticités des assurances de personnes sont plus importantes que celles des assurances de biens et de responsabilité tout en étant des criticités plutôt moyennes.
8. Risques opérationnels
    Les criticités des assurances de personnes sont plus importantes que celles des assurances de biens et de responsabilité tout en étant des criticités plutôt moyennes.

Annexes – Résultats complets