• Périclès Actuarial

Modélisation des taux d’intérêt : le modèle DLMM

Dernière mise à jour : 7 févr.


 

1 Choix du modèle


2 Le modèle DLMM

2.1 Gamme détermine une borne naturelle du modèle. Les taux projetés ne peuvent être inférieurs à -Gamme [1] Calibrage des paramètres


2.1.1 Calibrage des volatilités

2.1.1.1 Paramétrisation de la volatilité
2.1.1.2 Du nombre de point de calibrage
2.1.1.3 L’impact de la volatilité des taux sur la production d’un assureur vie

2.1.2 Calibrage des corrélations entre maturités de taux

2.1.2.1 Paramétrisation de la volatilité
2.1.2.2 Sensibilité

2.1.3 Shift

2.1.3.1 Calibrage